بسم الله الرحمن الرحیم
۱۸۵.انواع میانگین متحرک.
میانگین متحرک قیمت دوره زمانی مشخص قبلی را اندازه گیری می کنیم به عنوان مثال میانگین متحرک ۵ دوره زمانی جدید آخرین دوره زمانی از بین ۵ تا از محاسبات بیرون می شوی و با اینکار میانگین متحرک هم تغییر می کند به این ترتیب حاصل همیشه میانگین متحرک ۵ دوره باقی می ماند مثل هر اندیکاتور دیگری دوره زمانی انتخاب شده ئی از عناصر حیاتی است هر قدر دوره زمانی کوتاه تر باشد میانگین متحرک به حرکات قیمت حساس تر است وبیشتر تغییر می کند و هر قدر دوره زمانی بلندتر باشد میانگین متحرک ثابت تر است اما نسبت به نوسانات قیمت هم‌کمتر حساس است این نوع میانگین متحرک ساده است میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک موزون هم موجود است تنها تفاوت میان این دو نوع با دو نوع دیگر وزن اختصاص یافته به هر دوره زمانی است دو نوع دیگر وزن بیشتری به دوره های زمانی نزدیک تر به میانگین فعلی اختصاص می دهند در حالی که میانگین متحرک ساده همه دوره ها وزن یکسان دارند
بسم الله الرحمن الرحیم
اندیکاتور مک سی دی MACD: نکته ای که باید توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلانور ها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است نحوه شکل گیری این اندیکاتور هم با استفاده از میانگین های متحرک می باشد به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ۱۲ روزه نمایی برای یک سهم کم نمائیم اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود نمودار خط سیگنال یا سیگنال لاین و دیگری نمودار هیستو گرام تفوات بین مکدی و نمودار خط سیگنال می باشد معمولا در تحلیل ها تمرکز ها بیشتر بر روی مکدی و هم چنین خط سیگنال می باشد
بسم الله الرحمن الرحیم
۱۸۳.کاربرد میانگین متحرک : یکی از ابتدایی ترین کاربردهای میانگین های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی می باشد قبلا این سطوح را به صورت طوط افقی و صاف تعریف کردیم که اینجا اضافه می کنیم که میانگین متحرک که به صورت خطوط دار ظاهر می شود هم قابلیت ایفای نقش به صورت خط حمایت و مقاومت را دارد توجه داشته باشید که در استفاده از میانگین های متحرک به صورت نواحی حمایتی و مقاومتی عموما از میانگین متحرک ساده استفاده می شود
یکی دیگر از روش های استفاده از میانگین متحرک استفاده همزمان از دو میانگین می باشد در این روس دو میانگین متحرک با دوره زمانی مختلف بر روی نمودار رسم می گردد در این شرایط هرگاه میانگین متحرک با دوره زمانی کوچکتر میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگ تر را به سمت بالا قطع کند به معنی احتمال آغاز نزول می باشد در این روش هم می توان از میانگین متحرک ساده و هم از میانگین متحرک نمایی استفاده کرد
استفاده از میانگین متحرک به تنهایی و به روش هایی که در بالا اشاره شد ممکن است در برخی موارد سیگنال های اشتباهی به ما بدهد بهتر است مانند خیلی از ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده از میانگین هارا به تنهایی معیار تصمیم گیری قرار ندهیم و آن را در کنار سایر ابزارها به کار بریم
نکته دیگر اینکه وقتی اشاره به استفاده از میانگین متحرک برای کاربردی می شود باید از چه نوع میانگینی و با تنظیمات چند روزه استفاده کرد تا حد زیادی بستگی به نوع داده ای که آن را تحلیل می کنیم دارد
2.اندیکاتور میانگین متحرک .moving averages:میانگین متحرک ها یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین اندیکاتور های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می باشند میانگین متحرک از میانگین گیری از ایکس باشند میانگین متحرک از میانگین گیری از در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین گیری بر روی ایکس روز قبلی واگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی ایکس ماه قبلی اعمال می شود پس با تغییر تایم فریم شکل میانگین متحرک نیز متفاوت خواهد شد از طرف دیگر نوع میانگین گیری نیز سبب خواهد شد تا با میانگین های متحرک متفاوتی داشته باشیم به طور مثال اگر از میانگین حسابی استفاده کنیم آنگاه اندیکاتور بدست آمده را میانگین متحرک ساده می نامند واگر از میانگین نمایی استفاده کنیم اندیکاتور نمایی است انواع دیگر میانگین متحرک هم موجود است
بسم الله الرحمن الرحیم
178= ترکیب اکسپنشن و اکستنشن : هم چنین برای تعیین هدف بجای یک نقطه می توان یک محدوده
را در نظر گرفت این کار کافی است از اشتراک میان اکسپنشن و اکستنشن استفاده کرد یک بار
اکستنشن موج نقطه آ به نقطه ب را و یک بار اکپنشن نقاط آو ب وسی را رسم می کنیم محدوده
اشتراک نسبت های متناظر را می توان هدف قیمتی در نظر گرفت در شکل زیر تغییرات قیمت سهام
نماد خسایا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید حرکت نقطه ب به سی 78/6% حرکت
نقطه آ به ب را اصلاح کرده است وقیمت از 1784تا 1211ریال افت کرده پس انتظار داریم چنانچه
قیمت آهنگ صعودی به خود بگیرد تا نسبت متناظر خود یعنی 127 اکستنشن یا اکسپنشن حرکت کند با
ترسیم هر دو فیبوناچی محدوده 2000تا 2070 ریال مشخص می گردد می توان از این محدوده به
عنوان هدف قیمتی استفاده کرد که قیمت هم این محدوده را لمس کرده است نکته نسبت های اضافی
برای وضوح بیشتر حذف گردیده است
نسبت متناظر 127/0 اکستشن و اکسپنشن
هدف محدوده اشتراک اکسپنشن و اکستنشن
B
میزان اصلاح
/6 78 A
بسم الله الرحمن الرحیم
177=ترکیب ریتریسمنت و اکسپنشن : از آنجایی که معمولا اصلاحات بازار سه موجی هستند برای
تعیین محدوده اصلاح قیمتی می توان روش فیبو ناچی اکسپنشن را با فیبو ناچی ریتر بسمنت ترکیب
کرد واز اشتراک این دو به منطقه مناسب تری دست یافت در شکل زیر قیمت سهم نماد خاذین
نشان داده شده است همانطور که در شکل مشخص شده رکت از نقطه بی به نقطه سی خود از یک
حرکت سه موجی تشکیل شده است تلاقی صد فیبوناچی اکسپنشن و /678 %فیبوناچی اکسپنشن و
/678% فیبوناچی ریتر بسمنت سطح محکم مقاومتی ایجاد کرده و قیمت را وادار به واکنش کرده است
برای مشخص کردن محدوده نقطه س ی یک بار برای حرکت نقطه آ به ب یک فیبوناچی ریتر بسمنت
ترسیم کرده ایم و یک بار بین نقاط آ و ب و سی فیبو ناچی اکسپنشن را ترسیم کرده ایم
B a
C
b
بسم الله الرحمن الرحیم
دوم
176= فیبوناچی اکسپنشن یا پروجکش:
%AB=161.8CD 161.8
127%AB=127CD
100%AB=CD
B
A C
درباره این سایت